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开云app官网入口网址本着敦厚信用、发愤尽职的原则搞定和诓骗基金钞票-开云app官网入口网址·「中国」官方网站

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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)  基金搞定东说念主:融通基金搞定有限公司  基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司  陈述送出日历:2025 年 1 月 21 日                                融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述                            §1 伏击教唆  基金搞定东说念主的董事会及董事保证本陈述中所载辛勤不存在极端纪录、误导性阐扬或紧要遗漏, 并对其本色的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司左证本基金合同规矩,于 2025 年 1 月 17 日复核了本 陈述中的财务筹算、净值阐扬和投资组合陈述等本色,保证复核本色不存在极端纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏。   基金搞定东说念主高兴以敦厚信用、发愤尽职的原则搞定和诓骗基金钞票,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险,投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本陈述中财务辛勤未经审计。   本陈述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                           §2 基金居品大要 基金简称                      融通巨潮 100 指数(LOF) 基金主代码                     161607 基金运作方式                    上市契约型绽放式(LOF) 基金合同凯旋日                   2005 年 5 月 12 日 陈述期末基金份额总和                490,617,961.45 份 投资标的                      本基金为增强型指数基金。在阁下股票投资组合相对巨                           潮 100 标的指数追踪谬误的基础上,神勇得到杰出巨潮                           金谋求共享中国经济的合手续、平定增长和中国证券市集                           发展的收尾,已矣基金财产的永久增长,为投资者带来                           平定的陈述。 投资战术                      本基金为增强型指数基金,在阁下股票投资组合相对目                           标指数偏离风险的基础上,力图得到杰出标的指数的投                           资收益。基金以指数化散播投资为主要投资战术,在此                           基础上进行适度的主动调整,在数目化投资工夫与基本                           面潜入磋议的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超                           额收益间的最好匹配。为阁下基金偏离标的指数的风险,                           本基金神勇将基金份额净值增长率与标的指数增长率间                           的日追踪谬误阁下 0.5%。 事迹相比基准                    巨潮 100 指数收益率×95%+银行同行进款利率×5% 风险收益特征                    风险和预期收益率接近市集平均水平 基金搞定东说念主                     融通基金搞定有限公司 基金托管东说念主                     中国工商银行股份有限公司                            第 2 页 共 12 页                                       融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述 下属分级基金的基金简称                        融通巨潮 100 指数 A/B             融通巨潮 100 指数 C 下属分级基金的场内简称                             巨潮 100LOF                         - 下属分级基金的往复代码                               161607                     004874 下属分级基金的前端往复代码                             161607                          - 下属分级基金的后端往复代码                             161657                          - 陈述期末下属分级基金的份额总和                      485,857,983.63 份           4,759,977.82 份                          §3 主要财务筹算和基金净值阐扬                                                                      单元:东说念主民币元                                   陈述期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务筹算                                   融通巨潮 100 指数 A/B              融通巨潮 100 指数 C   注:1、本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除量度用度和信用减值亏空后的余额,本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。                             融通巨潮 100 指数 A/B                               事迹相比基准                 净值增长率标 事迹相比基准   阶段     净值增长率①               收益率尺度差                           ①-③             ②-④                  准差②    收益率③                                 ④ 曩昔三个月         -2.06%      1.60%        -2.89%          1.62%     0.83%            -0.02% 曩昔六个月         15.66%      1.50%        13.36%          1.53%     2.30%            -0.03% 曩昔一年          20.12%      1.21%        16.01%          1.23%     4.11%            -0.02% 曩昔三年         -15.12%      1.13%       -17.39%          1.12%     2.27%            0.01% 曩昔五年          16.64%      1.23%        -2.75%          1.18%     19.39%           0.05% 自基金合同 凯旋起于今                              融通巨潮 100 指数 C                        净值增长率标 事迹相比基准 事迹相比基准   阶段     净值增长率①                                                ①-③             ②-④                         准差②    收益率③ 收益率尺度差                                   第 3 页 共 12 页                                 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述                                            ④ 曩昔三个月      -2.25%   1.59%        -2.89%    1.62%      0.64%    -0.03% 曩昔六个月      15.27%   1.50%        13.36%    1.53%      1.91%    -0.03% 曩昔一年       19.56%   1.21%        16.01%    1.23%      3.55%    -0.02% 曩昔三年      -16.15%   1.13%       -17.39%    1.12%      1.24%    0.01% 曩昔五年       14.22%   1.23%        -2.75%    1.18%     16.97%    0.05% 自基金合同 凯旋起于今   注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额,C 类份额的初度说明日为 2017 年 7 月 6 日, 本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6 日至本陈述期末。                             第 4 页 共 12 页                                融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述   无。                            §4 搞定东说念主陈述             任本基金的基金经 证券  姓名    职务      理期限    从业                       说明             任职日历 离任日历 年限                                蔡志伟先生,计较机应用工夫硕士,金融风险搞定师                                (FRM)                                    ,13 年证券、基金行业从业经历,具有基金从                                业阅历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月履新于汇丰软件                                征战(广东)有限公司任高档软件工程师。2011 年 6 月                                加入融通基金搞定有限公司,历任风险搞定专员、金                                融工程磋议员、融通量化多战术纯真竖立夹杂型证券       本基金的 2015 年 2            投资基金基金司理,现任融通巨潮 100 指数证券投资 蔡志伟                   -   13 年       基金司理 月 11 日              基金(LOF)基金司理、融通深证成份指数证券投资基金                                基金司理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金                                司理、融通创业板往复型绽放式指数证券投资基金基                                金司理、融通量化多战术纯真竖立夹杂型证券投资基                                金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 往复型绽放式指                                数证券投资基金基金司理、融通创业板往复型绽放式                                指数证券投资基金发起式辘集基金基金司理。                               熊俊杰先生,理学硕士,6 年证券基金行业从业经历,                               具有基金从业阅历。2017 年 10 月至 2018 年 11 月在     本基金的 熊俊杰      10 月 17      -   6 年 2023 年 7 月在新华基金搞定股份有限公司先后担任研     基金司理             日                 究员、投资司理、基金司理助理,2023 年 7 月加入融                               通基金搞定有限公司。现任融通巨潮 100 指数证券投                               资基金(LOF)基金司理。   注:任免日历左证基金搞定东说念主对外皮露的任免日历填写。证券从业年限以从事证券、基金业 务量度的责任时刻为计较尺度。   无。   陈述期内,本基金搞定东说念主严格效力《证券投资基金法》等相关法律律例和本基金合同的规矩, 本着敦厚信用、发愤尽职的原则搞定和诓骗基金钞票,在严格阁下风险的基础上,为基金合手有东说念主 谋求最大利益,无毁伤基金合手有东说念主利益的作为,本基金投资组合合适相关法律律例的规矩及基金 合同的商定。                            第 5 页 共 12 页                           融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述   本基金搞定东说念主一直坚合手平允对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的轨制和经由,在 授权、磋议、方案、往复和事迹评估等各个智力保证平允往复轨制的严格扩充。陈述期内,本基 金搞定东说念主严格扩充了平允往复的原则和轨制。   本基金陈述期内未发生突出往复。   在严格效力基金合同的前提下已矣所手有东说念主利益的最大化是本基金搞定的中枢念念想,并将此原 则贯彻于基金的运作之中。本基金诓骗指数化投资方式,聘用量化战术进行指数增强和风险搞定, 在阁下基金相对巨潮 100 指数基金基准的追踪谬误下,神勇最终为投资者带来杰出基金基准的收 益。   在指数增强方面,本基金总体也曾赓续此前多因子多战术选股的量化模子框架进行选股增强, 用于实盘模子的因子进行梳理更新,提高模子对市集的适合才能。在风险搞定方面,本基金在原 有的多维度多端倪的风险遏抑模子和因子择时的基础上进行了进一步的优化升级,具体而言,在 因子择时方面,通过分析万般格调因子在财报季和永久假期前后灵验性的变动端正,结合一定的 作为金融学逻辑,构建新的因子择时角度,总体而言,优化升级后的模子在回撤阁下和信息比率 方面皆有一定的改善。截止至 2024 年 4 季度末,模子最终的格调偏离总体也曾略偏价值的平衡风 格,相较于 2024 年 3 季度末总身材调敞口变动不大,具体来看,模子在价值的敞口透露上稍微有 所提高。改日,本基金也曾会基于量化模子得到最终合手仓,Alpha 模子和风险搞定模子也会结合 具体情况合手续优化升级。   戒指本陈述期末融通巨潮 100 指数 A/B 基金份额净值为 0.997 元,本陈述期基金份额净值增 长率为-2.06%,同时事迹相比基准收益率为-2.89%;   戒指本陈述期末融通巨潮 100 指数 C 基金份额净值为 0.868 元,本陈述期基金份额净值增长 率为-2.25%,同时事迹相比基准收益率为-2.89%。                       第 6 页 共 12 页                           融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述      本陈述期内,本基金不存在联接二十个责任日基金份额合手有东说念主数目起火二百东说念主或者基金钞票 净值低于五千万的情形。                       §5 投资组合陈述 序号             格式              金额(元)                 占基金总钞票的比例(%)       其中:股票                      460,429,017.37               94.05       其中:债券                                     -                -            钞票因循证券                               -                -       其中:买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产  代码          行业类别         公允价值(元)                    占基金钞票净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                        7,133,322.36             1.46  B    采矿业                            24,906,140.60             5.10  C    制造业                        216,812,809.88               44.39       电力、热力、燃气及水分娩和  D                                   18,916,256.00             3.87       供应业  E    建筑业                             6,594,304.00             1.35  F    批发和零卖业                                     -                -  G    交通运输、仓储和邮政业                    14,663,612.90             3.00  H    住宿和餐饮业                                     -                -       信息传输、软件和信息工夫服  I                                   16,047,997.17             3.29       务业  J    金融业                        133,260,122.39               27.28  K    房地产业                            1,969,578.00             0.40  L    租出和商务行状业                        2,085,351.20             0.43  M    科学磋议和工夫行状业                      4,352,122.88             0.89  N    水利、环境和各人设施搞定业                              -                -  O    住户行状、修理和其他行状业                              -                -                       第 7 页 共 12 页                               融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述  P   诠释                                              -               -  Q   卫生和社会责任                              1,578,022.00             0.32  R   文化、体育和文娱业                                       -               -  S   概括                                              -               -      测度                               448,319,639.38              91.78 代码              行业类别          公允价值(元)                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                        -               -  B   采矿业                                   649,228.00              0.13  C   制造业                                  4,400,083.44             0.90      电力、热力、燃气及水分娩和  D      供应业                                   708,903.00              0.15  E   建筑业                                   682,267.00              0.14  F   批发和零卖业                                          -               -  G   交通运输、仓储和邮政业                           795,106.00              0.16  H   住宿和餐饮业                                          -               -      信息传输、软件和信息工夫服  I      务业                                    129,773.99              0.03  J   金融业                                  4,318,604.00             0.88  K   房地产业                                  414,264.00              0.08  L   租出和商务行状业                                        -               -  M   科学磋议和工夫行状业                             11,148.56              0.00  N   水利、环境和各人设施搞定业                                   -               -  O   住户行状、修理和其他行状业                                   -               -  P   诠释                                              -               -  Q   卫生和社会责任                                         -               -  R   文化、体育和文娱业                                       -               -  S   概括                                              -               -      测度                                  12,109,377.99             2.48   无。 序号     股票代码       股票称呼   数目(股)      公允价值(元)          占基金钞票净值比例(%)                           第 8 页 共 12 页                              融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述  序号    股票代码     股票称呼    数目(股)      公允价值(元)           占基金钞票净值比例(%)   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 9 页 共 12 页                         融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述       无。   无。   无。 日前一年内受到公开责怪、处罚的情形 的量度公告,该证券刊行主体因未照章执行职责,受到国度金融监督搞定总局的处罚。 的量度公告,该证券刊行主体因未照章执行职责,屡次受到监管机构的处罚。 的量度公告,该证券刊行主体因未照章执行职责,受到国度金融监督搞定总局福建监管局的处罚。   投资方案说明:本基金投资上述证券的投资方案表率合适量度法律律例和公司轨制的条件。   无。  序号           称呼                    金额(元)   无。                     第 10 页 共 12 页                          融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述   无。   无。   无。                   §6 绽放式基金份额变动                                                         单元:份 格式                     融通巨潮 100 指数 A/B          融通巨潮 100 指数 C 陈述期期初基金份额总和                    497,746,421.40         4,204,359.27 陈述期时间基金总申购份额                    11,584,409.21         2,352,710.76 减:陈述期时间基金总赎回份额                  23,472,846.98         1,797,092.21 陈述期时间基金拆分变动份额(份额减                                            -                    - 少以“-”填列) 陈述期期末基金份额总和                    485,857,983.63         4,759,977.82               §7 基金搞定东说念主诓骗固有资金投老本基金情况   无。   无。                 §8 影响投资者方案的其他伏击信息   无。   无。   (一)中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)诞生的文献   (二)《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》                      第 11 页 共 12 页                                 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈述    (三)《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)托管条约》    (四)《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》过火更新    (五)融通基金搞定有限公司业务阅历批件和买卖牌照    (六)陈述期内在指定报刊上知道的各项公告    基金搞定东说念主、基金托管东说念主处、深圳证券往复所。    投资者可在买卖时刻免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金搞定东说念主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                    融通基金搞定有限公司                             第 12 页 共 12 页